量化交易战法第五课（量化交易实战）

最新消息

• 1、量化交易之五行量化指标怎么改选股公式
• 2、如何量化炒股？
• 3、量化交易主要有哪些经典的策略？
• 4、量化交易系统系列-通向财务自由之路总结

量化交易之五行量化指标怎么改选股公式

量化交易之五行量化指标改选股公式的步骤：

1、确定选股指标：五行量化指标包括五行得分、笑清五行排位、五行克制等多个指标，根据自己的投资策略和风险偏好，选择适合自己的指标作为选股依据。

2、设定筛选条件：根据选股指标的不同，设定相应的筛选条件，如五行得分大于某个值、五行排位处于前百分之多少等。

3、分析选股结果：根据设定的筛选条件，分析选股结果，了解股票的基本信息，如股票的行业、市盈率、市净率等。

4、优化选股公式：根据分析结果，进一步优化选股公式唤升虚，调整筛选条件或选择其他指标，和燃以获得更好的选股效果。

如何量化炒股？

首先量化交易战法第五课，可以通过学习量化策略来进行，主要包括多因子策略、统计套利、机器学习。

量化交易是一种新兴的系统化金融投资方法，它综合多个学科的知识，用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略，利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、 期货等历指乱史数据中回测交易策略的盈亏“概率”，通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

此外，量化交易战法第五课我们可以通过数库多因子量化平台进行炒股，它会呈现出影响股价走势的相关因子，让投资者从中选取影响力高的因子，组合成量化策略，进行收益对比分析，唯中档得出最理想的股票组合。还可以自由添加、删除、收藏多个因子，仅需几秒钟就可以完成大量的数据运算，操作方便快捷。

潜在风险

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括：

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，培郑价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

为规避或减小量化交易存在的潜在风险，可采取的策略有：保证历史数据的完整性；在线调整模型参数；在线选择模型类型；风险在线监测和规避等。

量化交易主要有哪些经典的策略？

交易策略，量化策略，主观策略，常见策略。

交易策略：一个完整的交易策春孙略一般包括交易标的的选择，进出场时机的选择，仓位和资金管理等几个方面。按照人的主观决断和计算机算法执行在策略各方面的决策中的参与程度的不同，可以将交易策略分为主观策略和量化策略。

主观策略：主观策略主要依靠投资者的主观判断，期货市场的投资者通过对产业上中下游、供需、宏观经济预期等的调查做出自己的判断。类似股票市场的主观投资者通过深入研究行业的各个方面，调查卜指行业内的上市公司，形成交易决策。

量化交易注意事项

在量化交易中，交易规则、参数和回测都要依靠历史数据计算获得。我们无法判断这些从历史数据中获得的规律能否在未来的市场中持续有效，所扒弊链构建的交易模型也无法判断能否应用。

简单的量化因子和策略更容易让人理解和接受，但越是简单的策略越容易被人们知悉，量化交易所获得的超额收益也越低。

量化交易系统系列-通向财务自由之路总结

本文的直接目的是为了自己的策略研究打基础，想把市面上经典的书籍介绍的系统的各个方面纳入本文章，为策略研究做个参考，感觉网上介绍的都不太全面。

文章第一版为阅读通向财务自由之路[1]的总结，介绍了系统开发的各个步骤（会适当加上自己的理解，理解不当请指正），以后阅读的书籍和资料希望能够以此为框架添加进去，并做出适当修改。

参阅的书籍和资料可以参考本文末尾的参考资料。

了解你自己对目标设定起到关键作用，目标设定应该成为交易系统开发的重要环节。

然后根据这些清单，确定任务和目标。

你是根据你对市场的看法进行交易或者投资，读完一些书后，写下你对市场的看法，对系统的每一部分列出你的观点。

专注于某一观念，如趋势跟踪、波段交易、价值交易、套利、价差交易。

宏观环境分析，确定长期的宏观经济情况。

长期和短期。

方案是采取其他行为前必须具备的条件，是进入和退出的基本方面，这能够提高系统的可靠程度。

方案的五个步骤：

第一，确定合适的条件是否出现，以适合一个特定的系统。

比如适合熊市的系统。

第二，市场选择。 选择交易的市场，考虑6个方面：

（1）流动性如何

（2） 是否为新市场

（3） 交易所如何，你是否了解其规则

（4） 波动幅度 特定时间框架内的价格波动幅度

（5） 资本化程度。

（6）市场对你的理念的遵循程度如何。你的理念和市场非常吻合。

（7）选择独立的市场的资产组合。考虑各种市场的相关性。

第三，市场方向。对市场过去六个月的主导方向进行总结。

第四，方案条件。根据你的交易理念必须具备的条件，入市之前的必须的准则。

第五，市场时机的选择。时机选择信号。

方案测试，这里还不太理解。

（1）失败的测试方案

（2）极点反转或衰竭模式方案。

（3）折回方案

还有滤嘴和方案之间的关系。

方案选择包括入市信号。入市信号有以下类型，这些类型以后有时间慢慢测试。

管道突破、图标突破、波动幅度突破、ADX 、移动平均和 适应性平均 、 摇摆指数和随机指数 。

止损点：如果理念失效，这是保护资金退出市场的那个点。

作用：

第一，设置愿意承受的最大风险。比如进入价格为50元，设立停止点为47元，那么初始风险R为3（50-47）。

第二，设定一个用于衡量随后收益的基准。每笔收益设为R的多少倍并减去交易成本。

观点：一旦进入了一笔交易，交易的成功更多的是靠价烂和格移动的结果 ，而不是入市的结果。

看大多损失的分布，一般来说都神则小于1R，因为退出市场的点会上移。

止损方法

第一：置于市场噪声之上。2.7-3.4乘平均真实波幅的10天移动平均。长期的可以使用10倍每日波动量的停价。3倍与每周波动量。

第二，找到最大不利偏移量MAE，并用该值的一定比例。最高价和最低价格，整个交易期间你有可能会碰到的不利于头寸的最坏的一日内的价格移动。

第三，紧密的停价，带来较高的R乘数的交易。

第四，基于入市理念使用合理的停价。

（1）美元停价 一笔交易愿意承受的损失 高于MAE

（2）百分比折回停价 不要想象的 最好是MAE分析的基础上 （3） 波动幅度停价 ATR的3倍

（4）DEV停价 计算平均真实波动幅度以及标准差 平均真实波动幅度 加上一个标准差 再加10%的修正因素 或者加两个标准差。

（5）管道突破 和移动平均停价游历棚

（6）时间停价 一定时间内没有实现利润 就退出 适合短期不适合长期

（7）任意停价和心理停价 市场有很好的直觉，任意停价。心理停价：人本身状态不佳。

缺点：加入止损， 降低市场的可靠度。

大多数系统需要多个退出策略。

退出策略分类 ：

期望收益是R乘数的平均数（平均收益除以平均损失，公式见9-1 ），由市场退出选择。

期望收益 = win_r/loss_r （9-1）

win_r根据所有盈利的交易得出平均每笔获利的R乘数，

loss_r根据所有亏损的交易得出平均每笔亏损的R乘数,。

看看R乘数的分布，盈利的R乘数如何，亏损是小于1R还是怎么样。

记得测试下在以下不同市场上的R乘数分布：

平缓的上涨

剧烈的上涨

平缓的横向移动、

剧烈的横向移动

平缓的下跌

剧烈的下跌

资金总风险百分为总账户的百分比，确立法则：

（1）利用别人的钱，总风险比例为1%及以下。

（2）自己的钱：0.5%-2.5%

（3）寻求巨额回报 承担较大风险：2.5%以上。

头寸确定模型分类 ：

根据以上做出交易计划，其中要包括为可能发生的大灾难做好准备，针对每一项灾难设计可执行方案

资金用完后有新的信号怎么办：

第一，限制新的购买；第二，消除最差的业绩股票，增加新股票；第三，继续购买新的，头寸规模确定小点。

影响系统开发的六个关键因素：